Matrice bistochastique

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En mathématiques, une matrice bistochastique ou doublement stochastique est une matrice carrée à coefficients réels positifs dont les sommes des éléments de chaque ligne et chaque colonne sont égales à 1.

Ces matrices sont utilisées en théorie des probabilités et en combinatoire.

Définition[modifier | modifier le code]

Formellement, pour une matrice carrée réelle à coefficients positifs A=(a_{ij}) est bistochastique si et seulement si l'égalité suivante est vérifiée :

\sum_i a_{ij}=\sum_j a_{ij}=1.

Les matrices bistochastiques sont aussi les matrices stochastiques dont la transposée est stochastique[1].

Propriétés[modifier | modifier le code]

Polytope de Birkhoff et théorème de Birkhoff-von Neumann[modifier | modifier le code]

L'ensemble des matrices bistochastiques de taille d est un polytope convexe dans l'ensemble des matrices carrées de taille d à coefficients réels, appelé polytope de Birkhoff. Les matrices de permutations sont clairement des points extrémaux de ce convexe. Le théorème de Birkhoff-von Neumann[2] établit que ce sont les seuls, ou encore (cf. théorème de Krein-Milman) que ce polytope est l'enveloppe convexe de l'ensemble des matrices de permutation.

Il en résulte que pour tout vecteur y de ℝd, l'ensemble des images de y par les matrices bistochastiques est égal à l'enveloppe convexe de l'ensemble des vecteurs obtenus en permutant les coordonnées de y. Inversement, on peut déduire le théorème de Birkhoff-von Neumann de cette égalité (qui constitue l'équivalence entre deux caractérisations de la majorisation, et peut se démontrer directement) :

Conjecture de Van der Waerden[modifier | modifier le code]

En 1926, Van der Waerden conjectura que le permanent d'une matrice bistochastique de dimension n était supérieure à n!/n^n, valeur atteinte par la matrice ne contenant que des 1/n[3]. Des preuves de ce résultat ont été publiées, en 1980 par B. Gyires[4], et en 1981 par G. P. Egorychev[5],[6],[7] et D. I. Falikman[8]. Egorychev et Falikman ont remporté le prix Fulkerson en 1982 pour ces preuves[9].

Applications et utilisations[modifier | modifier le code]

Les matrices bistochastiques apparaissent notamment dans l'inégalité de Muirhead, une généralisation de l'inégalité arithmético-géométrique[10] et dans les chaînes de Markov ayant une certaine symétrie.

Notes et références[modifier | modifier le code]

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Doubly stochastic matrix » (voir la liste des auteurs).

  1. Rombaldi 2012
  2. Les articles initiaux sont : Birkhoff 1946 et von Neumann 1953, cités par exemple dans Budish et al. 2010. Une preuve peut-être trouvée dans Rombaldi 2012.
  3. (en) B. L. van der Waerden, « Aufgabe 45 », Jber. Deutsch. Math.-Verein., vol. 35,‎ , p. 117.
  4. (en) B. Gyires, « The common source of several inequalities concerning doubly stochastic matrices », Publicationes Mathematicae Institutum Mathematicum Universitatis Debreceniensis, vol. 27, no 3-4,‎ , p. 291–304
  5. (ru) G. P. Egoryčev, « Reshenie problemy van-der-Vardena dlya permanentov », Akademiya Nauk Soyuza SSR, Krasnoyarsk, Akad. Nauk SSSR Sibirsk. Otdel. Inst. Fiz.,‎ , p. 12.
  6. (ru) G. P. Egorychev, « Proof of the van der Waerden conjecture for permanents », Akademiya Nauk SSSR, vol. 22, no 6,‎
  7. G. P. Egorychev, « The solution of van der Waerden's problem for permanents », Advances in Mathematics, vol. 42, no 3,‎ , p. 299–305 (DOI 10.1016/0001-8708(81)90044-X).
  8. (ru) D. I. Falikman, « Proof of the van der Waerden conjecture on the permanent of a doubly stochastic matrix », Akademiya Nauk Soyuza SSR, vol. 29, no 6,‎ , p. 931–938, 957.
  9. Mathematical Optimization Society, « Lauréats du prix Fulkerson »,‎
  10. Voir par exemple (en) Godfrey Harold Hardy, John Edensor Littlewood et George Pólya, Inequalities, Londres, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Mathematical Library »,‎ , 2e éd. (ISBN 978-0521358804).

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Jean-Etienne Rombaldi, Matrices bistochastiques,‎ (lire en ligne)
  • (en) Garrett Birkhoff, « Three observations on linear algebra », Univ. Nac. Tucumàn. Revista A, vol. 5,‎ , p. 147-151
  • (en) John von Neumann, « A certain zero-sum two-person game equivalent to the optimal assignment problem », Contributions to the Theory of Games, vol. 2,‎
  • (en) Eric Budish, Yeon-Koo Che, Fuhito Kojima et Paul Milgrom, Implementing random assignments: A generalization of the birkhoff-von neumann theorem,‎ (lire en ligne)