M. D. Donsker

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Monroe David Donsker (1925 à Burlington - 1991 à New York) est un mathématicien américain. Ses sujets de recherche étaient concentrés dans le domaine de la théorie des probabilités[1].

Biographie[modifier | modifier le code]

Donsker a reçu son Ph.D. en mathématiques de l'université du Minnesota en 1948[2].

Il est devenu professeur au Courant Institute of Mathematical Sciences (Institut Courant de sciences mathématiques) de l'université de New York en 1962, à peu près un an avant que son coauteur régulier S.R.S. Varadhan vienne y travailler. Avant de venir à l'université de New York, Donsker a enseigné à l'université Cornell et à l'université du Minnesota.

Donsker a également été président du Conseil des bourses étrangères, un groupe spécial du gouvernement américain responsable des programmes d'échanges d'étudiants, après avoir été nommé par les présidents Ford et Carter[1].

Contributions[modifier | modifier le code]

Ses principaux travaux, en collaboration avec S. R. S. Varadhan, concernent la hiérarchie des grandes déviations pour les processus de Markov.

Le titre de son mémoire de doctorat est : The Invariance Principle for Wiener Functionals[2] (Le principe d'invariance pour les fonctionnelles de Wiener).

Donsker a laissé son nom à un théorème sur la convergence asymptotique d'une marche aléatoire.

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

  • (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « M. D. Donsker » (voir la liste des auteurs)
  • (en) R. Bhatia, « Probability no longer a stepchild », The Mathematical Intelligencer, vol. 30,‎ 2008, p. 24–42 (lien DOI?)