Ichimoku Kinko Hyo

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La technique Ichimoku Kinko Hyo est un outil et une méthode d'analyse technique, c'est encore aujourd'hui une méthode communément utilisée au Japon et sur les marchés Asiatiques. Ichimoku signifiant "d'un coup d’œil", Kinko "équilibre" et Hyo "courbe", le nom de la technique peut se traduire en "équilibre d'une courbe en un coup d’œil". Cette méthode s'applique sur les Chandeliers Japonais.

Historique[modifier | modifier le code]

La méthode Ichimoku Kinko Hyo a été publiée aux alentours de 1969 par un journaliste Japonais Goichi Hosoda, celui-ci souhaitait développer un méta-indicateur qui pourrait fournir aux tradeurs à la fois :

  • Des niveaux de supports et résistances
  • Des points d'entrée et de sortie de trades
  • La direction de la tendance
  • La force des signaux

Cette méthode part du principe que les cycles boursiers durent deux mois, les réglages communs de l'indicateur (9/26/52) sont encore basés sur des semaines boursières de 6 jours comme à l'époque au Japon. La méthode peut être utilisée sur des unités de temps plus courtes à condition d'adapter les réglages.

Calcul des différentes courbes[modifier | modifier le code]

La méthode Ichimoku Kinko Hyo nécessite 5 indicateurs distincts, et un nuage qui constitue en fait l'espace présent entre deux d'entre eux. Les formules de calcul sont ici données avec le réglage d'origine (9/26/52) et il suffit de remplacer ces nombres correspondants soit à la période de calcul soit à la distance de projection sur la courbe.

Tenkan[modifier | modifier le code]

Moyenne du plus haut et du plus bas des 9 dernières périodes observées (en horaire une session de bourse compte 9 heures). Cela peut être vu comme le prix d'équilibre (le milieu entre le plus haut et le plus bas) sur 9 périodes de cotation :

H=maximun(prix) sur les neuf bougies précédentes

B=minimun(prix) sur les neuf bougies précédentes

Tenkan=(H+B) / 2 = B +[(H-B) / 2]

Tenkan.PNG

Kijun[modifier | modifier le code]

Moyenne du plus haut et du plus bas des 26 dernières périodes observées :

H=maximun(prix) sur les vingt-six bougies précédentes

B=minimun(prix) sur les vingt-six bougies précédentes

Kijun=(H+B) / 2 = B +[(H-B) / 2]

Kijun.PNG

Chikou[modifier | modifier le code]

Dernier prix de clôture projeté 26 périodes en arrière :

Chikou.PNG

Senkou A[modifier | modifier le code]

Moyenne du Tenkan et du Kijun projetée 26 périodes en avant :

Senkou a.PNG

Senkou B[modifier | modifier le code]

Moyenne du plus haut plus haut et du plus bas plus bas des 52 dernières périodes, projetée 26 périodes en avant :

Senkou b.PNG

Senkou Span[modifier | modifier le code]

Le nuage est la surface située entre Senkou A et Senkou B, que A soit supérieur à B ou B supérieur à A. Cela peut être vu comme les divergences d'équilibres sur les durées de 9, 26 et 52 périodes,

plus le nuage est épais, plus ces divergences sont importantes; ces divergences entraîne des difficultés pour les prix à poursuivre leur tendance haussière ou baissière.

Le nuage est un frein à la progression des prix :

Span.PNG

Signaux[modifier | modifier le code]

De manière générale, lorsque le cours est situé au-dessus du nuage celui-ci exerce un rôle de support et la tendance est haussière. À l'inverse, lorsque le cours est situé sous le nuage celui-ci exerce un rôle de résistance et la tendance est baissière. Le principal signal est le croisement entre la ligne de Tenkan et de Kijun, la puissance de celui-ci dépend des positions relatives des indicateurs.

Signal Haussier Fort[modifier | modifier le code]

  • Prix au-dessus du nuage
  • Croisement Tenkan>Kijun au-dessus du nuage
  • Chikou au-dessus du prix
Signal Bull Fort

Signal Haussier Moyen[modifier | modifier le code]

  • Prix au-dessus du nuage
  • Croisement Tenkan>Kijun dans le nuage
  • Chikou au-dessus du prix

Signal Haussier Faible[modifier | modifier le code]

  • Prix au-dessous du nuage
  • Croisement Tenkan>Kijun au-dessous du nuage
  • Chikou au-dessus du prix

Signal Baissier Fort[modifier | modifier le code]

  • Prix au-dessous du nuage
  • Croisement Kijun>Tenkan au-dessous du nuage
  • Chikou au-dessous du prix
Signal Bear Fort

Signal Baissier Moyen[modifier | modifier le code]

  • Prix au-dessous du nuage
  • Croisement Kijun>Tenkan dans le nuage
  • Chikou au-dessous du prix

Signal Baissier Faible[modifier | modifier le code]

  • Prix au-dessus du nuage
  • Croisement Kijun>Tenkan au-dessus du nuage
  • Chikou au-dessous du prix

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]