Hétéroscédasticité

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Distribution des erreurs. Hétéroscédasticité
Distribution des erreurs. Homoscédasticité

En statistique, l'on parle d'hétéroscédasticité lorsque les variances des variables examinées sont différentes. Cette notion provient du grec et est composée du préfixe hétéro- (« autre »), et de skedasê (« dissipation»).

La notion d'hétéroscédasticité s'oppose à celle d'homoscédasticité, qui correspond au cas où la variance de l'erreur des variables est constante. Tandis que dans le cas d'homoscédasticité, nous avons Var(εi) = σ2 ∀i, nous avons désormais Var(εi) = σi2, où σi2 peut être différent de σj2, pour i ≠ j.

Tests d'hétéroscédasticité[modifier | modifier le code]