Discussion:Évaluation d'option
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| Avancement | Importance | pour le projet | |
|---|---|---|---|
| Bon début | Élevée |  | Finance (discussion • critères • liste • stats • hist. • comité • stats vues) |
| Moyenne |  | Économie (discussion • critères • liste • stats • hist. • comité • stats vues) | |
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Il existe d'autres méthodes très efficaces pour pricer une option, notamment la simulation de Monte Carlo. On simule un grand nombre de fois le cours du sous jacent à l'aide d'un Brownien. L'option sur ce sous jacent a donc une valeur d'exercice pour chaque marche aléatoire suivie par le sous jacent. Cette valeur au terme de l'option est a chaque fois extraite, et après un grand nombre de simulations on a une valeur "moyenne" de l'option.