Analyse quantitative (économie)

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En finance, l'analyse quantitative est l'utilisation de mathématiques financières, souvent dérivées des probabilités, pour mettre au point et utiliser des modèles permettant aux gestionnaires de fonds et autres spécialistes financiers de s'attaquer à deux problèmes  :

  • mieux évaluer la valeur des actifs financiers, et surtout leurs dérivés. Ces dérivés peuvent être des produits comme les warrants, les certificats ou tout autre type de dérivé ou d'option (contrats Futures sur matières premières, indices, etc.).
  • gérer plus scientifiquement leurs opérations en ajustant en permanence leurs portefeuilles dans une optique d'équilibre entre le risque et la rentabilité attendue. Les analystes cherchent à réduire les risques pris par les institutions financières dans leurs opérations de trading pour un niveau de rendement égal.

Les analystes quantitatifs, surnommés « quants », ont une formation à la fois mathématique et financière. Ils travaillent dans les banques, sociétés financières et autres institutions et entreprises ayant des activités liées à la finance. Les «quants» ont une solide formation en probabilités et calcul différentiel.

On parle aussi d'analyse quantitative dans d'autres domaines de la science et de la technique où des séries statistiques ou d'autres données numériques abondantes sont utilisées, comme en géosciences. L'analyse quantitative est également utilisée en science sociale, notamment en sociologie et en science politique.

Analystes quantitatifs célèbres[modifier | modifier le code]

Un certain nombre d'analystes quantitatifs se sont rendus célèbres par leurs publications. Ils se répartissent généralement par classes d'actifs ("asset class" en anglais). En voici une liste indicative (il s'agit ici de personnes travaillant ou ayant travaillé dans des banques ou des hedge funds et non d'universitaires) :

  • Leif Andersen
  • Jesper Andreasen
  • Marco Avellaneda
  • Philippe Balland
  • Lorenzo Bergomi
  • Fischer Black
  • Jean-Philippe Bouchaud
  • Hans Buehler
  • Peter Carr
  • Emanuel Derman
  • Bruno Dupire
  • Peter Jaeckel
  • Jim Gatheral
  • Julien Guyon
  • Pierre Henry-Labordère
  • Alex Lipton
  • Fabio Mercurio
  • Robert Merton
  • Vladimir Piterbarg
  • Adil Reghai
  • Riccardo Rebonato
  • Myron Scholes
  • Oldrich Vasicek
  • Paul Wilmott

Un titre de "Quant of the Year" est attribué chaque année par le magazine Risk. Il récompense la personne qui, sur la base de ses publications, est considérée par la communauté comme le meilleur quant de l'année.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]